spy etf (1) 썸네일형 리스트형 파이썬으로 연습해보는 퀀트 투자 - 듀얼 모멘텀 중 절대 모멘텀 전략 듀얼 모멘텀은 투자 자산 가운데 상대적으로 상승 추세가 강한 종목에 투자하는 상대 모멘텀 전략과 과거 시점 대비 현재 시점의 절대적 상승세를 평가한 절대 모멘텀 전략을 결합해 위험을 관리하는 투자 전략이다. 모멘텀(momentum)은 물질의 운동량이나 가속도를 의미하는 물리학 용어로, 투자 분야에서는 주가가 한 방향성을 유지하려는 힘을 의미한다. 듀얼 모멘텀 전략은 국내에서도 많은 미디어에 소개되며 대중에게 익숙한 퀀트 투자 전략이기도 하다. 듀얼 모멘텀 전략을 구현하기 위해서는 먼저 절대 모멘텀과 상대 모멘텀을 이해하고 구현할 수 있어야 한다. 최근 N개월간 수익률이 양수이면 매수하고 음수이면 공매도하는 전략을 절대 모멘텀 전략이라고 한다. 반면에 상대 모멘텀 전략은 투자 종목군이 10개 종목이라 할 .. 이전 1 다음
