FRED에서 제공하는 API를 통해 데이터를 받아 사용하면 FRED의 데이터 소스에 변화가 있더라도 바로 바로 대응이 가능하겠지만, 그 정도로 데이터를 보는 사람이라면 이 정보가 필요없을 것이다.
나처럼 쉽게 경기선행 지표를 확인하고자 하는 사람들이 참고했으면 좋겠다.
먼저 관련 라이브러리를 설정하고 읽어들인다.
# matplotlib 설정(그래프 그리기)
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['axes.grid'] = True
plt.rcParams['figure.figsize'] = (12,6)
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
plt.rcParams['axes.formatter.limits'] = -10000, 10000
import FinanceDataReader as fdr
그럼, 이제부터 나스닥지수의 흐름을 보는 데 도움이 되는 대표적인 선행 지표들을 함께 살펴보도록 한다.
1. 주간 실업수당 청구건수(ICSA)
경기가 나빠지는 경우 후행지표로 동작하지만, 경기가 좋아지는 경우 선행 지표로 활용할 수 있다고 한다. 연속 실업수당 청구건수는 CCSA이다.
df = fdr.DataReader('FRED:NASDAQCOM,ICSA','2010-01-01')
ax = df.plot(secondary_y='NASDAQCOM')
ax = ax.axvspan('2019-12-01', '2023-10-25', color='gray', alpha=0.2)
팬데믹 기간에 폭발적으로 증가하다가 최근에는 과거 평균으로 돌아간 상태이다.
2. 소비자 심리지수(UMCSENT)
UMCSENT는 미시건대 소비자 심리지수 추이로 소비자 설문 결과를 수치화한 값이다. 100을 기준으로 100이상이면 긍정적이고 100이하면 부정적으로 본다.
df = fdr.DataReader('FRED:NASDAQCOM,UMCSENT','2010-01-01')
ax = df.plot(secondary_y='NASDAQCOM')
ax = ax.axvspan('2019-12-01', '2023-10-25', color='gray', alpha=0.2)
팬데믹 때 급락한 후 일시 회복하다가 재차 하락한 후 조금씩 회복하고 있다. 아직 70대 수준으로 부정적인 상태이다.
3. 주택 판매지수(HSN1F)
주택 판매지수는 주택시장 활성화 정도를 나타내는 지수이다. 주가 하락에 앞서 주택 판매지수가 선행하는 특징을 보인다.
df = fdr.DataReader('FRED:NASDAQCOM,HSN1F','2015-01-01')
ax = df.plot(secondary_y='NASDAQCOM')
ax = ax.axvspan('2019-12-01', '2023-10-25', color='gray', alpha=0.2)
2020년부터 현재까지 나스닥지수와 주택 판매지수 추이를 보면, 2020년에는 주택 판매지수가 더 높게 나오다가 2021년 주택 판매지수가 먼저 하락한 것을 볼 수 있다. 그 후 2022년부터 나스닥지수도 하락하고 있다.
4. 실업률(UNRATE)
실업률은 불황에는 후행지표, 경기회복에는 동행지표로 동작한다고 한다.
df = fdr.DataReader('FRED:NASDAQCOM,UNRATE','2015-01-01')
ax = df.plot(secondary_y='NASDAQCOM')
ax = ax.axvspan('2019-12-01', '2023-10-25', color='gray', alpha=0.2)
실업률은 팬데믹 때 급격히 증가했다가 지속적으로 낮아져 평년 수준으로 돌아와 있는 상태이다.
5. M2 통화량(M2SL)
M2 통화량은 시중에 돈이 얼마나 많이 풀려있는지 보여주는 유동성 지표이다.
df = fdr.DataReader('FRED:NASDAQCOM,M2SL','2015-01-01')
ax = df.plot(secondary_y='NASDAQCOM')
ax = ax.axvspan('2019-12-01', '2023-10-25', color='gray', alpha=0.2)
6. 하이일드 채권 스프레드(BAMLH0A0HYM2)
하이일드 채권은 낮은 신용등급 회사에 투자하는 고위험, 고수익 채권이다. 여기서 스프레드는 국채 수익률과의 차이를 말한다. 불황일수록 하이일드 채권 스프레드는 더 커진다.
df = fdr.DataReader('FRED:NASDAQCOM,BAMLH0A0HYM2','2015-01-01')
ax = df.plot(secondary_y='NASDAQCOM')
ax = ax.axvspan('2019-12-01', '2023-10-25', color='gray', alpha=0.2)
참고 사이트)
FRED : https://fred.stlouisfed.org/
'파이썬으로 할 수 있는 일 > 실사용' 카테고리의 다른 글
파이썬을 이용한 PDF 텍스트 추출: PyPDF2 라이브러리 활용 가이드 (0) | 2023.10.30 |
---|---|
파이썬으로 연습해보는 퀀트 투자 - 듀얼 모멘텀 중 상대 모멘텀 전략 (0) | 2023.09.19 |
파이썬으로 연습해보는 퀀트 투자 - 듀얼 모멘텀 중 절대 모멘텀 전략 (0) | 2023.09.13 |
파이썬으로 연습해보는 퀀트 투자 - 평균 회귀 전략 (0) | 2023.09.11 |
주피터 노트북(Jupyter Notebook) 서버 접속 및 실행 (0) | 2023.09.01 |